Henry jednym z asystentów Martineza został w sierpniu 2016 roku. Po dwóch latach i wywalczeniu przez Belgię trzeciego miejsca na mundialu w Rosji rozpoczął pracę na własny rachunek w Monaco. Współpracę z selekcjonerem reprezentacji Belgii wznowił w maju, przed mistrzostwami Europy. Po turnieju ich drogi ponownie miały się rozejść, ale ostatecznie były napastnik postanowił nadal pomagać "Czerwonym Diabłom".
W eliminacjach do MŚ 2022 Belgia jest liderem grupy E. W najbliższych dniach zagra z: Estonią (2 września), Czechami (5 września) i Białorusią (8 września).
