Henry był związany z o cztery lata młodszą byłą modelką Claire Merry. "Claire jest zachwycona. Ani ona ani Thierry nie życzyli sobie rozprawy sądowej, ponieważ oboje chcą w życiu iść do przodu. Ona jest zadowolona z ustalonych warunków. Mówi, że chciała uzyskać sumę blisko 10 mln funtów" - opowiada przyjaciel Merry.
Henry i Merry poznali się w 2001 roku na planie spotu reklamowego. Byli małżeństwem cztery lata, a rozwiedli się we wrześniu 2007 roku, tuż przed przejściem francuskiego piłkarza z Arsenalu Londyn do Barcelony. Mają trzyletnią córeczkę Teę.
